SignalPlus波动率专栏

昨日公布的数据中，美国6月JOLTs职位空缺录得958.2万人，略低于预期的960万，为2021年4月以来新低。美联储大鸽派古尔斯比驳斥降息观点，表示需要有更多通胀缓解的证据才能结束加息，任何降息都将会在遥远的未来。亚特兰大联储主席博斯蒂克预计，通胀将缓慢跌向2%的目标，如果经济发展符合预期，他支持下次会议维持利率不变，但在明年下半年之前不会降息。

数字货币方面，昨天币价因去中心化交易所Curve的漏洞遭受了一点打击，但今日CRV代币的价格已经回到略低于0.6的水位，一方面原因是市场情绪趋于冷静，另一方面是Justin Sun购买了价值超过2百万美元的Curve Token作为支持，并且承诺会通过Tron链上的Liquidity Pool提供更多的帮助。另一则正面消息是，拥有大量Bitcoin的科技公司MicroStrategy向SEC提交了一份申请，想要卖掉$750M的股票用于购买比特币，BTC的价格因此迎来小幅上涨，一度回到3W的价位。期权波动率微笑发生了扭转，25dRR大幅反弹向看涨倾斜。期权交易量的P/C Ratio也显著下降。

Source: SignalPlus，25dRR反弹

Source: Laevitas

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得益于巨鲸MicroStrategy带来的正面消息，市场开始期待新资金的流入，BTC隐含波动率整体上涨，前端普遍抬高1%+左右，中远期也可见0.5%-1%的升幅。大宗交易主要围绕27OCT23展开，累计2430涨看涨期权在34000/36000/38000的位置被买入，锁住了低位的skew价值。另还有1400张32000-C被卖出用于置换波动率低谷25AUG23的32000-C，形成了日历价差策略。

ETH IV的表现上则呈现出截然不同的一面。昨日Curve事件带来的IV恐慌情绪已经冷却，散户的卖压几乎让短期IV回吐了所有涨幅。大宗交易方面也出现大量中远期看跌波动率策略建仓，27OCT23 2000/2100分别有45K/48.41K张看涨期权卖出，29SEP23/29DEC23的1900位置也有累计15000ETH Short Straddle成交。成交上与BTC相似的一点是，ETH也能看到大量Call Calendar成交，如15674组buy 25AUG23–2100-C vs sell 27OCT23–2100-C，以及34949组buy 29SEP23–2200-C vs sell 29DEC23–2200-C。

Source: Deribit （截至16:00 UTC+8）

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

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